استراتژی های معاملاتی CCI

  • 2022-05-18

cci indicator trading strategies

CCI (شاخص کانال کالا) در سال 1980 توسط دونالد لمبرت توسعه یافت. این اندیکاتور یک نوسانگر است که مانند اکثر اندیکاتورهای این دسته به شناسایی دوره های بازارهای بیش از حد خرید یا فروش بیش از حد کمک می کند. این یک نوسان ساز خطی است که شبیه RSI است، اما ویژگی ها و مزایای خاص خود را دارد. ویژگی شاخص CCI چیست و موثرترین راه برای استفاده از آن در معاملات چیست؟

مبانی و ویژگی های CCI

شاخص CCI زمانی را نشان می دهد که سطح قیمت فعلی بسیار بالاتر/زیر میانگین متحرک است. دوره میانگین متحرک توسط معامله گر تعیین می شود. هر چه انحراف قیمت در کوتاه مدت نسبت به مقدار متوسط آن قوی تر باشد، خط نوسانگر از نقطه صفر بالاتر (در صورت روند صعودی) یا پایین تر (روند نزولی) خواهد بود. بیشتر اوقات خط نشانگر بین سطوح +100 و-100 در نوسان است. وقتی خط از این محدوده خارج می شود، سیگنالی در مورد خرید یا فروش بیش از حد دارایی دریافت می کنید. این یک سیگنال اولیه از شاخص کانال کالا است.

CCI indicator on the chart

CCI برخلاف RSI یا Stochastic Oscillator محدود به سطوح +100 و-100 نیست. خط شاخص کانال کالا ممکن است به سطوح 200- و 300- سقوط کند که تنها نشان دهنده این است که روند نزولی بسیار قوی است و بازار در وضعیت فروش بیش از حد عمیق قرار دارد.

فرمول شاخص

نشانگر CCI مطابق فرمول زیر رسم می شود:

CCI = (0. 015*انحراف استاندارد) / (قیمت معمولی - SMA)

  • در این فرمول «قیمت معمولی» میانگین حسابی هر مقدار حداقل، حداکثر و نزدیک شمع است.
  • SMA یک خط میانگین متحرک منظم است که توسط قیمت های معمولی در یک دوره معین رسم می شود.
  • 0. 015 ثابت آزمایشی تعیین شده است.
  • انحراف استاندارد یک میانگین متحرک ساده است که نه با قیمت های معمولی، بلکه بر اساس مقدار (قیمت معمولی - SMA) ترسیم می شود. یعنی ابتدا باید یک مقدار میانگین متحرک ساده را از مقدار معمولی قیمت کم کنید و سپس یک بار دیگر مقدار بدست آمده را با فرمول SMA میانگین بگیرید.
  • دوره میانگین متحرک همیشه یکسان است.

تنظیم نشانگر CCI

شاخص کانال کالا مانند سایر اندیکاتورها رسم می شود. دو روش برای رسم نشانگر وجود دارد:

  1. شما باید "Insert" - "Indicators" را در منوی اصلی پلت فرم معاملاتی انتخاب کنید و سپس "Commodity Channel Index" را در "Oscillators" بیابید.
  2. روی نماد «فهرست شاخص‌ها» (با علامت سبز رنگ) در بالای نوار ابزار کلیک کنید."اسیلاتورها" - "شاخص کانال کالا" را انتخاب کنید.

The Commodity Channel Index plotting

نسخه دوم در عمل کمی سریعتر و راحت تر است. پنجره تنظیمات نشانگر پس از انتخاب آن در نمودار باز می شود. تنها پارامتر تغییر یافته دوره است ، اما تمام مقادیر موجود در فرمول شاخص را تحت تأثیر قرار می دهد. وضوح شاخص به مقدار دوره همانطور که در سایر نوسان سازها وجود دارد بستگی دارد. خط CCI در حالی که دوره کوچک است به سرعت از سطح به سطح دیگر حرکت می کند و به راحتی حرکت می کند و بیشتر در حدود نقطه صفر نوسان می کند ، وقتی دوره بزرگ باشد.

Indicators settings for trading

همچنین می توان سطح افقی را در برگه "سطح" در پنجره تنظیمات اضافه یا حذف کرد.

تجارت شاخص کانال کالا

مؤثرترین روش برای استفاده از شاخص کانال کالا ، مانند اکثر اسیلاتورها ، استفاده از آن به عنوان فیلتر است. با این حال ، این شاخص همچنین می تواند سیگنال های بسیار قابل توجهی را برای ورود به بازار فراهم کند.

سیگنال Overbought/Oversold

Overbought و Oversold سیگنال های اصلی نوسان ساز مربوط به CCI هستند. سفارشات با این سیگنال ها به شرح زیر باز می شوند:

  1. هنگامی که خط نشانگر CCI از سطح +100 از پایین عبور می کند ، سپس آن را در جهت مخالف معکوس می کند و از آن عبور می کند ، یک سفارش فروش باز می شود.
  2. هنگامی که خط نشانگر زیر سط ح-100 قرار می گیرد و سپس از آن در جهت مخالف عبور می کند ، یک سیگنال خرید ظاهر می شود.

A sell signal during overbought point

شایان ذکر است که چنین سیگنالهایی اغلب به نظر می رسند و بسیاری از آنها در پایان نادرست هستند. بهتر است یک شاخص اضافی به سیستم اضافه کنید یا دامنه نوسان طبیعی را افزایش دهید تا سیگنال های کاذب فیلتر شود. سطح بیش از حد/oversold می تواند برای این ماده به +150/-150 یا +200/-200 منتقل شود.

شاخص های همگرایی/واگرایی

واگرایی یکی از قوی ترین سیگنال های نوسان ساز محسوب می شود. واگرایی صریح و همگرایی ها بسیار کمتر از ورود به مناطق بیش از حد و بیش از حد تشکیل می شوند ، بنابراین آنها سیگنال قابل اطمینان تری تولید می کنند. همگرایی و واگرایی را می توان با ترسیم خطوط از طریق دو یا چند افراطی محلی بر روی نمودار و شاخص محلی مربوطه Extrema شناسایی کرد. هنگامی که خط روند در نمودار قیمت و خط روند روی نشانگر در جهت های مخالف حرکت می کند ، احتمال تغییر روند زیاد وجود دارد.

A sell by divergence signal

سفارشات همگرایی و واگرایی به روش زیر باز می شود:

  1. هنگامی که در زمان صعود ، حداکثر حداکثر محلی بالاتر از حالت قبلی است (خط اتصال آنها به سمت بالا) و آخرین نشانگر محلی افراطی پایین تر از حالت قبلی است (خط به سمت پایین هدایت می شود) ، یک سفارش فروش استباز شد
  2. هنگامی که در زمان نزول ، حداقل حداقل از نسخه قبلی پایین تر است و حداقل حداقل شاخص بالاتر از نسخه قبلی است ، یک سفارش خرید باز می شود.

هنگامی که خط از نشانگر در محدوده مخالف عبور می کند ، می توانید با سیگنال های شاخص کانال Commodity Extion را نیز از آنها خارج کنید. هر سفارش باید با از دست دادن توقف محافظت شود (روی یک افراط محلی یا در سطح کلیدی قیمت).

استراتژی کوتاه مدت CCI + مار

بگذارید یک شاخص دیگر اضافه کنیم - یک میانگین متحرک ساده با دوره 100 - به سیستم CCI برای بهبود کیفیت سیگنال ها و بر این اساس ، راندمان معاملات. بهتر است از استراتژی CCI + MA برای معاملات کوتاه مدت استفاده کنید و سفارشات را هنگام بازپس گیری قیمت از MA باز کنید. در این حالت از میانگین متحرک به عنوان یک خط پشتیبانی/مقاومت استفاده می شود. M15 یک بازه زمانی بهینه برای تجارت است ، اما اجازه می دهد تا در M5 نیز مقیاس بندی اضافه کنیم.

سفارشات به روش زیر باز می شوند:

  1. هنگامی که CCI منطقه Oversold را ترک می کند ، و خط قیمت از نمودار میانگین متحرک از پایین عبور می کند ، یک سفارش خرید باز می شود.
  2. هنگامی که CCI از سطح +100 از پایین عبور می کند و قیمت از میانگین متحرک در همان جهت عبور می کند ، یک سفارش فروش باز می شود.

A buy signal using CCI + МА Strategy

ساده ترین راه برای خروج از سفارش ، ضرر و زیان متوقف شده و سود است. نکته اصلی حفظ نسبت 3: 1 P/L است (به عنوان مثال ، برنامه ریزی برای کسب 30 امتیاز با 10 امتیاز ضرر مقرون به صرفه به یک ترتیب).

استراتژی معاملاتی SAR CCI ، MACD و PARABOLIC

در پایان ، اجازه دهید نگاهی به یک استراتژی پیچیده تر CCI بیندازیم که با این وجود ، هم برای مبتدیان و هم برای معامله گران فارکس حرفه ای مناسب است. مبتدیان قادر خواهند بود به سرعت استراتژی تجارت را از طریق قوانین روشن ورود به سیستم درک کنند و معامله گران باتجربه قادر به بهبود سیستم و دستیابی به راندمان حتی بیشتر با آن خواهند بود. تمام شاخص های موجود در سیستم (CCI ، MACD و PARABOLIC SAR) با تنظیمات پیش فرض تنظیم شده اند. H4 بازه زمانی بهینه برای تجارت است.

سفارشات فروش با این استراتژی تحت شرایط زیر باز می شوند:

  1. نشانگر Parabolic SAR موقعیت را تغییر می دهد و در بالای نمودار قرار می گیرد.
  2. هیستوگرام MACD از خط عبور می کند.
  3. CCI منطقه بیش از حد را ترک می کند و زیر سطح +100 قرار می گیرد.

A sell signal with CCI + MACD + Parabolic system

سفارش خرید با شرایط مخالف باز می شود. این سیستم با بستن موقعیت ها مقداری انعطاف پذیری را ارائه می دهد. با توجه به بازه زمانی 4 ساعته، یک معامله گر می تواند به صورت دستی استاپ ضرر را جابجا کند و قیمت خروج را با استفاده از نشانگر Parabolic تعیین کند. بنابراین، می توانید بدون محدود کردن سود خود به سطح از پیش تعیین شده، از کل روند سرمایه گذاری کنید. این استراتژی معاملاتی بهترین نتایج را برای معاملات فارکس دارد، اما برای معاملات سهام یا ارزهای دیجیتال توصیه نمی شود زیرا ابزارهای مختلف تمایل به پویایی قیمت متفاوت دارند.

پرسش‌های متداول درباره استراتژی‌های تجارت اصلی CCI

شاخص کانال کالا یا CCI یک شاخص فنی است که برای شناسایی روندهای بازار ایجاد شده است. اگرچه در ابتدا برای استفاده در بازارهای کالا توسعه داده شد، اما می توان از آن به خوبی با سهام و ارز استفاده کرد. اندیکاتور معمولاً در محدوده 100+ تا 100- حرکت می کند، اما بر خلاف سایر نوسانگرها به آن محدوده محدود نمی شود. در واقع، حرکات بالای 100+ یا کمتر از 100- در برخی موارد به عنوان سیگنال معاملاتی استفاده می‌شوند، زیرا نشان می‌دهند که بازار به شدت صعودی یا نزولی است و زمانی که به سطوح شدید می‌رسند، بازار بیش از حد خرید یا فروش می‌شود.

معامله گران حرفه ای از CCI استفاده می کنند تا به آنها اطلاع دهند که یک روند به طور قابل توجهی تقویت یا ضعیف شده است. به عنوان مثال، یک معامله طولانی توسط CCI آغاز نمی شود تا زمانی که به بالای 100+ برسد. زمانی که این اندیکاتور بالاتر از آن سطح باشد، زمانی است که یک روند صعودی واقعاً شروع می شود و زمانی که می توان سودهای جدی را از بازارها استخراج کرد. در حالی که برخی از معامله گران به محض اینکه CCI از سطح 100+ عبور کرد، سفارشی را ثبت می کنند، برخی دیگر منتظر تأیید به شکل عقب نشینی هستند که بالای خط صفر باقی می ماند و به دنبال آن حرکت دیگری بالای 100+ انجام می شود. این حرکت دوم است که خریداری می شود و بهترین شانس سود را به ارمغان می آورد.

استراتژی معاملاتی اساسی در هنگام استفاده از CCI این است که وقتی بالاتر از 100 حرکت می‌کند، خرید کنید و زمانی که به زیر 100 رسید، بفروشید. با این حال، معیارهای دیگری وجود دارد که می‌توان آنها را اضافه کرد تا استراتژی معاملاتی CCI را در بلندمدت قوی‌تر و سودآورتر کند. اولین مورد این است که منتظر عقبگردی باشید که سطح صفر را نشکند و سپس در دومین شکست خط 100+ یا 100 معامله کنید. این احتمال معتبر بودن سیگنال را افزایش می دهد. یکی دیگر از راه های بهبود استراتژی معاملاتی استفاده از تایم فریم های متعدد است. در این مورد، روند ابتدا بر روی نمودار هفتگی یا ماهانه مشخص می شود و سپس معامله گران از بازه های زمانی کوتاه برای معامله استفاده می کنند، اما فقط در جهت روند بلند مدت معامله می کنند.

مزایا و معایب CCI

شاخص کانال کالا یک شاخص قابل اعتماد و مؤثر است، اما معایبی نیز دارد. به طور خاص، برای شناسایی نقاط ورود به بازار (به ویژه در ارتباط با سایر شاخص ها) خوب است، اما بهتر است از سیگنال های سنتی برای بسته شدن موقعیت ها استفاده کنید. مسئله این است که وقتی یک روند قوی وجود دارد، CCI به سرعت از منطقه خرید بیش از حد به منطقه اشباع فروش و بالعکس حرکت می کند، و اگر این به عنوان یک سیگنال معکوس درک شود، بیشتر سود حاصل از موقعیت اصلی را می توان از دست داد. در مجموع، CCI یک "بازیکن تیم" خوب است که نتایج خوبی را در ارتباط با سایر شاخص ها نشان می دهد. با این حال، باز کردن سفارشات فقط با استفاده از سیگنال های The Commodity Channel Index ایده خوبی نیست، زیرا CCI، مانند اکثر نوسانگرها، اول از همه فیلتری است که برای حذف سیگنال های غلط سایر اندیکاتورها ایجاد شده است.

حساب تجاری خود را در AvaTrade باز کنید یا حساب آزمایشی بدون ریسک ما را امتحان کنید!

تجارت در بازارهای مالی سرمایه شما را در معرض خطر قرار می دهد. توصیه می شود برای کاهش ریسک قوانین مدیریت پول را به دقت رعایت کنید و همیشه Stop Losses را تنظیم کنید. این مقاله یک توصیه سرمایه گذاری/تجاری نیست. ما به شما توصیه می کنیم برای مقالات بیشتر در مورد نحوه معامله فارکس و CFD از بخش تجارت مبتدیان ما دیدن کنید.

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.