شاخص تمساح ویلیامز یک شاخص دنبال کننده روند است که بر اساس این ایده که بازارهای مالی و اوراق بهادار فردی معمولاً با نرخ پایین تر از محدوده های جانبی روند دارند. از میانگین های متحرک صاف برای تجزیه و تحلیل روند بازار استفاده می کند. این شاخص با توجه به این فکر ایجاد شده است که هم موسسات و هم افراد به طور کلی سود بیشتری را جمع می کنند وقتی یک بازار به شدت روند دارد.
تاریخ
شاخص تمساح ویلیامز برای اولین بار توسط معامله گر با تجربه ، بیل ویلیامز معرفی شد. ویلیامز پیشگام اولیه روانشناسی بازار بود و این ایده که سرمایه گذار و احساسات معامله گر می توانند بر عملکرد بازار و روندهای بعدی تأثیر بگذارند.
محاسبات
نشانگر تمساح ویلیامز در محاسبه خود از نشانگر ساده متحرک (SMA) ساده استفاده می کند تا میانگین های صاف تر را به نتیجه ای اضافه کند که به طور کلی باعث کاهش سرعت نشانگر می شود. این شاخص از سه میانگین متحرک صاف (MAS) تنظیم شده در دوره هایی که شماره های فیبوناچی هستند استفاده می کند: پنج ، هشت و 13.
محاسبه برای نشانگر تمساح ویلیامز در زیر با فرمول زیر نشان داده شده است:
میانگین متحرک ساده (SMA):
مقادیر بعدی به شرح زیر است:
تعاریف:
SUM1: مبلغ بسته شدن قیمت برای تعداد n دوره
prevsum: مبلغ صاف نوار قبلی
SMMA1: میانگین متحرک صاف نوار اول
SMMA (i): میانگین متحرک صاف نوار فعلی (شامل نوار اول نیست)
بستن (i): قیمت بسته شدن فعلی
N: دوره هموار سازی انتخاب شده
سه میانگین متحرک که مورد استفاده قرار می گیرد ، شامل تمساح از سه روش اصلی است: فک ، دندان و لب/دهان. این مؤلفه ها بسته به واکنش بعدی آنها نسبت به روندهای در حال تحول و محدوده معاملات به طور یکسان باز و نزدیک هستند. بیایید کمی عمیق تر در هر عملکردی از نشانگر تمساح ویلیامز حفر کنیم.
فکفک تمساح به عنوان یک خط آبی پیش بینی شده است و با SMMA 13 نوار آغاز می شود. این خط با هشت میله بر روی مقادیر زیر صاف می شود.
دندان. دندانهای تمساح به عنوان یک خط قرمز پیش بینی شده و با SMMA هشت بار آغاز می شود. این خط با پنج میله بر روی مقادیر زیر صاف می شود.
لب/دهان. لب/دهان تمساح به عنوان یک خط سبز پیش بینی شده و با SMMA پنج نوار آغاز می شود. این خط با سه میله بر روی مقادیر زیر صاف می شود.
پیشگیری
اندیکاتور تمساح ویلیامز ابزاری عالی برای تحلیل تکنیکال است. از سه میانگین متحرک هموار استفاده می کند تا تصویر واضح تری را برای معامله گر در تحلیل بازار خود ارائه دهد. علاوه بر این، این اندیکاتور هم همگرایی و هم واگرایی را به منظور ایجاد سیگنال های تجاری مفید اعمال می کند. فک تمساح ذاتاً چرخش‌های آهسته‌تری را انجام می‌دهد، در حالی که لب‌ها/دهان نشانگر چرخش‌های سریع‌تری را انجام می‌دهند.
هنگامی که لب ها از خطوط دیگر عبور می کنند، به معنای فرصت های فروش کوتاه است. اگر لب ها به سمت بالا متقاطع شوند، معمولاً نشان دهنده یک فرصت خرید است. تمساح اغلب به عنوان "خواب" در هنگام عبور خط به سمت پایین و "بیدار" در هنگام عبور از بالا نامیده می شود.
دنبال چه چیزی میگردی
اصطلاحات دیگری نیز وجود دارد که معامله گران و سرمایه گذاران باید هنگام استفاده از این اندیکاتور بدانند و به آنها توجه کنند. ما در اینجا کمی آنها را برای شما تجزیه می کنیم.
«غذا خوردن با دهان باز [این] است.»این عبارت به سه خط نشانگر تمساح ویلیامز اشاره دارد که از هم جدا می شوند و برای نشان دادن دوره های معاملاتی به سمت بالا یا پایین تر حرکت می کنند. این دوره ها مختص مدیریت موقعیت های بلند یا کوتاه است.
"اشباع."این عبارت به خطوط نشانگر و زمانی که آنها به نوارهای باریک همگرا می شوند اشاره دارد. اگر خطوط به سمت یک جهت افقی تر تغییر کنند، ممکن است به این معنی باشد که روند رو به پایان است. این به معامله‌گر هشدار می‌دهد که احتمال تغییر موقعیت تجاری و حفظ یک نتیجه سودآور وجود دارد.
"خوابیدن."این عبارت به یک نابسامانی غیرمعمول در بازار اشاره دارد که در آن نشانگر سیگنال های مثبت کاذب را با سرعت بالایی منتشر می کند. در زیر در بخش محدودیت ها بیشتر توضیح داده شده است.
محدودیت ها
همانطور که در بالا ذکر شد، نشانگر تمساح ویلیامز برای فشار دادن سیگنال های مثبت کاذب زمانی که سه خط از یکدیگر متقاطع هستند، شناخته شده است. این ممکن است اغلب اتفاق بیفتد و اغلب به دلیل شرایط متلاطم بازار است. این به عنوان "خواب" نامیده می شود. پس اگر اندیکاتورشان «خوابیده» است، معامله‌گران چه باید بکنند؟ویلیامز به معامله گران توصیه می کند که در حاشیه منتظر بمانند. این یکی از اشکالات اصلی نشانگر است زیرا بسیاری از سیگنال‌های بیداری در یک محدوده بزرگ به احتمال زیاد از کار می‌افتند و در نهایت می‌تواند باعث ایجاد اره‌های شلاقی شود. این زمانی است که قیمت یک محور جهتی شدید را می بیند که می تواند معاملات و روندها را تغییر دهد.
خلاصه
اندیکاتور تمساح ویلیامز یک اندیکاتور پیرو روند است که از میانگین متحرک هموارسازی شده برای تجزیه و تحلیل روندهای بازار و ارائه نتایج هموارتر برای تجزیه و تحلیل عمومی استفاده می کند. این در محاسبه اندیکاتور مشهود است. تمساح به سه قسمت اصلی تقسیم می شود: فک، دندان و لب/دهان. هر عامل دارای نشانه های متفاوتی است که معامله گر را از حرکت روند بازار آگاه می کند.
