تجارت شکاف یک رویکرد ساده و منظم برای خرید و کوتاه کردن سهام است. در اصل ، سهام می یابد که از نزدیک قبلی فاصله قیمت دارند ، سپس ساعت اول معاملات را برای شناسایی محدوده معاملات تماشا می کند. با افزایش بالاتر از این محدوده ، یک خرید را نشان می دهد ، در حالی که در زیر آن قرار می گیرد ، کوتاه است.

شکاف چیست؟

شکاف تغییر در سطح قیمت بین نزدیک و باز دو روز متوالی است. اگرچه بیشتر کتابچه های تحلیل فنی چهار نوع الگوی شکاف را رایج ، جدایی ، ادامه و فرسودگی تعریف می کنند ، این برچسب ها پس از ایجاد الگوی نمودار استفاده می شوند. یعنی تفاوت بین هر نوع شکاف از دیگری فقط پس از ادامه سهام به صورت بالا یا پایین ، قابل تشخیص است. اگرچه این طبقه بندی ها برای درک طولانی مدت از نحوه واکنش یک سهام یا بخش خاص مفید هستند ، اما راهنمایی های کمی برای تجارت ارائه می دهند.

برای اهداف تجاری ، ما چهار نوع شکاف اساسی را به شرح زیر تعریف می کنیم:

شکاف کامل هنگامی رخ می دهد که قیمت افتتاح بیشتر از قیمت بالای دیروز باشد.

در نمودار زیر برای سیسکو (CSCO) ، قیمت باز برای 2 ژوئن ، که توسط علامت کوچک تیک در سمت چپ نوار دوم در ماه ژوئن (فلش سبز) نشان داده شده است ، بالاتر از نزدیک روز گذشته است ، که توسط سمت راست نشان داده شده استعلامت کنه جانبی در نوار 1 ژوئن.

شکاف کامل هنگامی رخ می دهد که قیمت افتتاح کمتر از پایین باشد. نمودار آمازون (AMZN) در زیر هر دو شکاف کامل در 18 اوت (فلش سبز) و یک شکاف کامل در روز بعد (فلش قرمز) را نشان می دهد.

شکاف جزئی هنگامی رخ می دهد که قیمت افتتاح امروز بالاتر از نزدیک دیروز باشد ، اما بالاتر از سطح دیروز نیست.

نمودار بعدی برای Earthlink (Elnk) شکاف جزئی را در اول ژوئن (فلش قرمز) و شکاف کامل در تاریخ 2 ژوئن (فلش سبز) نشان می دهد.

شکاف جزئی هنگامی اتفاق می افتد که قیمت افتتاحیه زیر نزدیک دیروز باشد ، اما زیر پایین دیروز نیست.

فلش قرمز در نمودار برای لجستیک دریایی (OLG) ، در زیر نشان می دهد که سهام در زیر نزدیک قبلی باز شده است ، اما زیر پایین قبلی نیست.

چرا از قوانین معاملات استفاده می کنیم؟

به منظور موفقیت آمیز سهام سهام ، باید از مجموعه ای از قوانین ورودی و خروج از قوانین برای سیگنال معاملات و به حداقل رساندن ریسک استفاده کنید. علاوه بر این ، استراتژی های تجارت GAP می تواند برای شکاف های هفتگی ، پایان روز یا داخل کشور اعمال شود. برای سرمایه گذاران طولانی مدت مهم است که مکانیک شکاف ها را درک کنند ، زیرا سیگنال های "کوتاه" می توانند به عنوان سیگنال های خروجی برای فروش منابع استفاده شوند.

استراتژی های تجارت شکاف

هر یک از چهار نوع شکاف دارای سیگنال معاملاتی بلند و کوتاه است که هشت استراتژی معاملاتی شکاف را تعریف می کند. اصل اساسی معاملات شکاف این است که یک ساعت پس از باز شدن بازار به قیمت سهام فرصت داده شود تا محدوده خود را تعیین کند. یک روش معاملاتی اصلاح‌شده، که بعداً مورد بحث قرار خواهد گرفت، می‌تواند با هر یک از هشت استراتژی اصلی برای شروع معاملات قبل از ساعت اول استفاده شود، اگرچه ریسک بیشتری را شامل می‌شود. هنگامی که یک موقعیت وارد می شود، برای خروج از یک موقعیت طولانی یک توقف 8 درصدی و برای خروج از یک موقعیت کوتاه یک توقف انتهایی 4 درصد را محاسبه و تنظیم می کنید. توقف انتهایی صرفاً یک آستانه خروجی است که پس از افزایش قیمت یا کاهش قیمت در مورد پوزیشن های فروش کوتاه است.

مثال طولانی: شما سهامی را به قیمت 100 دلار خریداری می کنید. خروجی را بیش از 8 درصد کمتر از آن، یا 92 دلار تعیین می کنید. اگر قیمت به 120 دلار افزایش یابد، استاپ را به 110. 375 دلار افزایش می دهید که تقریباً 8 درصد زیر 120 دلار است. تا زمانی که قیمت سهام بالا می رود، استاپ به افزایش خود ادامه می دهد. به این ترتیب، افزایش قیمت سهام را با توقف واقعی یا ذهنی دنبال می‌کنید که زمانی که روند قیمت در نهایت معکوس شد، اجرا می‌شود.

مثال کوتاه: شما سهامی را با قیمت 100 دلار کوتاه می کنید. شما قیمت خرید تا پوشش را روی 104 دلار تنظیم می‌کنید تا روند معکوس 4 درصدی شما را مجبور به خروج از موقعیت کند. اگر قیمت به 90 دلار کاهش یابد، توقف را 4 درصد بالاتر از آن عدد یا 93 دلار برای خرید تا پوشش مجدد محاسبه کنید.

هشت استراتژی اصلی به شرح زیر است:

شکاف های کامل

شکاف کامل: طولانی

اگر قیمت باز شدن سهام از بالاترین قیمت دیروز بیشتر است، نمودار 1 دقیقه‌ای را پس از ساعت 10:30 صبح مجدداً بررسی کنید و یک توقف طولانی (خرید) را دو تیک بالاتر از اوج کسب شده در ساعت اول معامله قرار دهید.(توجه: یک «تیک» به عنوان اسپرد پیشنهادی/فروشی تعریف می‌شود که معمولاً بسته به سهام، 1/8 تا 1/4 امتیاز است.)

شکاف کامل: کوتاه

اگر شکاف سهام افزایش یابد، اما فشار خرید کافی برای حفظ رشد وجود نداشته باشد، قیمت سهام یکسان می‌شود یا به زیر قیمت شکاف افتتاحیه می‌رسد. معامله گران می توانند سیگنال های ورودی مشابهی را برای پوزیشن های فروش به صورت زیر تنظیم کنند:

اگر قیمت افتتاحیه سهام از بالاترین قیمت دیروز بیشتر است، نمودار 1 دقیقه ای را بعد از ساعت 10:30 صبح مجدداً بررسی کنید و یک توقف کوتاه معادل دو تیک پایین تر از پایین ترین سطح به دست آمده در ساعت اول معاملات تعیین کنید.

شکاف کامل پایین: طولانی

درآمد ضعیف، اخبار بد، تغییرات سازمانی و تأثیرات بازار می تواند باعث کاهش غیرمعمول قیمت سهام شود. شکاف کامل زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت نه تنها از بسته شدن روز قبل، بلکه از پایین‌ترین سطح روز قبل نیز کمتر باشد. سهامی که قیمت آن در یک شکاف کامل باز می شود، سپس بلافاصله شروع به صعود می کند، به عنوان "جهش گربه مرده" شناخته می شود.

اگر قیمت افتتاح سهام کمتر از پایین است ، یک توقف طولانی برابر با دو کنه بیشتر از پایین دیروز تعیین کنید.

شکاف کامل: کوتاه

اگر قیمت افتتاح سهام کمتر از پایین است ، نمودار 1 دقیقه ای را بعد از ساعت 10:30 صبح دوباره بررسی کنید و یک توقف کوتاه را برابر با دو کنه زیر پایین به دست آمده در ساعت اول معاملات تنظیم کنید.

شکافهای جزئی

تفاوت بین شکاف کامل و جزئی خطر و افزایش بالقوه است. به طور کلی ، یک سهام که کاملاً بالاتر از روز گذشته است ، تغییر قابل توجهی در تمایل بازار به مالکیت یا فروش آن دارد. تقاضا به اندازه کافی بزرگ است تا بتواند سازنده بازار یا متخصص طبقه را مجبور به تغییر عمده قیمت برای اسکان سفارشات پر نشده کند. سهام کامل شکاف به طور کلی از یک جهت دورتر از سهام است که فقط تا حدی شکاف دارند. با این حال ، تقاضای کوچکتر ممکن است فقط به کف معاملات نیاز داشته باشد که فقط قیمت را به سمت بالا یا پایین تر از بسته قبلی منتقل کند تا بتواند خرید یا فروش را برای پر کردن سفارشات دست انجام دهد. به طور کلی فرصت بیشتری برای افزایش در طی چند روز در سهام کامل وجود دارد.

اگر علاقه کافی به فروش یا خرید سهام پس از پر شدن سفارشات اولیه وجود نداشته باشد ، سهام به سرعت به محدوده معاملات خود باز می گردد. ورود به تجارت برای سهام جزئی در حال شکاف ، به طور کلی خواستار توجه بیشتر یا توقف های نزدیکتر از 5-6 ٪ است.

شکاف جزئی: طولانی

اگر قیمت افتتاح سهام بیشتر از نزدیک دیروز باشد ، اما بیشتر از بالاتر دیروز نیست ، این شرایط یک شکاف جزئی در نظر گرفته می شود. روند ورود طولانی به همان اندازه برای شکاف های کامل است ، به این ترتیب که یک نمودار 1 دقیقه ای را بعد از ساعت 10:30 صبح بازنگری می کند و یک قطعه طولانی (خرید) را متوقف می کند تا دو کنه را بالاتر از حد بالا به دست آمده در ساعت اول تجارت متوقف کند.

شکاف جزئی: کوتاه

روند تجارت کوتاه برای یک شکاف جزئی همانند شکاف های کامل است ، در این صورت که یک نمودار 1 دقیقه ای بعد از ساعت 10:30 صبح دوباره تجدید نظر می کند و دو کنه کوتاه را در زیر پایین به دست آمده در ساعت اول تجارت قرار می دهد.

شکاف جزئی: طولانی

اگر قیمت افتتاح سهام کمتر از نزدیک به دیروز است ، بعد از ساعت 10:30 صبح نمودار 1 دقیقه ای را مجدداً مورد بررسی قرار دهید و یک توقف خرید را تنظیم کنید تا دو کنه بالاتر از حد بالایی که در اولین ساعت تجارت به دست آمده است.

شکاف جزئی: کوتاه

روند تجارت کوتاه برای یک شکاف جزئی پایین همانند شکاف کامل است ، در این صورت که یک نمودار 1 دقیقه ای را بعد از ساعت 10:30 صبح بازنگری می کند و دو کنه کوتاه را در زیر پایین به دست آمده در ساعت اول تجارت قرار می دهد.

اگر قیمت افتتاح سهام کمتر از نزدیک به دیروز است ، یک توقف کوتاه برابر با دو کنه کمتر از پایین به دست آمده در ساعت اول معاملات امروز تعیین کنید.

اگر نیاز حجم برآورده نشود ، امن ترین راه برای ایجاد شکاف جزئی این است که صبر کنید تا قیمت بالاترین سطح قبلی (در تجارت طولانی) یا کم (در تجارت کوتاه) را بشکند.

تجارت شکاف پایان روز

هر هشت استراتژی تجارت شکاف نیز می تواند برای معاملات پایان روز اعمال شود. با استفاده از اسکن شکاف Stockcharts. com ، معامله گران پایان روز می توانند آن سهام را با بهترین پتانسیل بررسی کنند. افزایش حجم برای سهام در بالا یا پایین ، نشانه ای قوی از ادامه حرکت در همان جهت شکاف است. یک سهام شکاف که از سطح مقاومت عبور می کند ، سیگنال های ورودی قابل اعتماد را ارائه می دهد. به همین ترتیب ، یک موقعیت کوتاه توسط سهام که شکاف آن سطح پشتیبانی را شکست می دهد ، علامت گذاری می شود.

روش تجارت اصلاح شده چیست؟

روش تجارت اصلاح شده برای هر هشت سناریوی شکاف کامل و جزئی در بالا اعمال می شود. تنها تفاوت این است که ، به جای اینکه منتظر بمانید تا قیمت بالاتر از بالا باشد (یا زیر پایین برای کوتاه) ، شما در وسط ریباند وارد تجارت می شوید. شرط دیگر این روش این است که سهام باید حداقل دو برابر حجم متوسط برای پنج روز گذشته انجام شود. این روش فقط برای افرادی که با هشت استراتژی فوق مهارت دارند توصیه می شود و دارای سیستم های اجرای سریع تجارت هستند. از آنجا که معاملات حجم سنگین می تواند معکوس های سریع را تجربه کند ، معمولاً به جای توقف سخت از توقف ذهنی استفاده می شود.

روش تجارت اصلاح شده: طولانی

اگر قیمت افتتاحیه سهام بیشتر از بالاتر است ، نمودار 1 دقیقه ای را بعد از ساعت 10:30 صبح دوباره بررسی کنید و توقف طولانی را برابر با میانگین قیمت باز و قیمت بالای به دست آمده در ساعت اول تجارت تعیین کنید. این روش توصیه می کند که حجم روزانه پیش بینی شده دو برابر میانگین 5 روزه باشد.

روش تجارت اصلاح شده: کوتاه

اگر قیمت افتتاح سهام کمتر از پایین است ، نمودار 1 دقیقه ای را بعد از ساعت 10:30 صبح دوباره بررسی کنید و توقف طولانی را برابر با میانگین قیمت باز و پایین به دست آمده در ساعت اول تجارت تعیین کنید. این روش توصیه می کند که حجم روزانه پیش بینی شده دو برابر میانگین 5 روزه باشد.

از کجا می توانم سهام شکاف را پیدا کنم؟

اعضای سرویس اضافی Stockcharts می توانند در برابر داده های روزانه که به صورت داخلی به روز می شوند ، اسکن کنند. این مناسب برای یافتن سهام شکاف است. به سادگی اسکن های شکاف از پیش تعریف شده را با استفاده از تنظیمات داده Intraday حدود ساعت 10 صبح شرقی اجرا کنید. StockCharts. com همچنین لیست هایی از سهام را منتشر می کند که هر روز بر اساس داده های پایان روز کاملاً به هم ریخته یا کاملاً از بین می روند. این یک منبع عالی ایده ها برای سرمایه گذاران طولانی مدت است.

اگرچه این لیست های مفیدی از سهام شکاف است ، مهم است که به نمودارهای بلند مدت سهام نگاه کنیم تا بدانند که پشتیبانی و مقاومت ممکن است در کجا باشد ، و فقط کسانی که دارای حجم متوسط بالاتر از 500000 سهم در روز هستند تا زمان تکنیک تجارت شکاف بازی کنید. تسلط داردسودآورترین نمایشنامه ها به طور معمول در سهام هایی که در گذشته دنبال کرده اید ساخته شده و با آنها آشنا هستند.

این چقدر موفق است؟

به زبان ساده ، استراتژی های تجارت شکاف یک سیستم معاملاتی دقیق تعریف شده است که از معیارهای خاص برای ورود و خروج استفاده می کند. توقف های دنباله دار برای محدود کردن ضرر و محافظت از سود تعریف شده اند. ساده ترین روش برای تعیین توانایی شخصی شما در تجارت موفقیت آمیز ، تجارت کاغذ است. معاملات مقاله شامل هیچ معامله واقعی نیست. در عوض ، سیگنال ورود خود را بنویسید یا وارد کنید ، سپس همین کار را برای سیگنال خروج خود انجام دهید. پس از این ، کمیسیون ها و لغزش های خود را برای تعیین سود یا ضرر بالقوه خود کم کنید.

تجارت شکاف بسیار ساده تر از طول این آموزش است که ممکن است پیشنهاد کند. شما تاپ ها یا پایین دامنه قیمت سهام را پیدا نخواهید کرد ، اما با استفاده از توقف قادر خواهید بود به صورت ساختاری سود داشته باشید و ضررها را به حداقل برسانید. از این گذشته ، این مهمتر از این است که به طور مداوم سودآور از تعقیب مداوم جابجایی یا ورود به جمعیت باشد.