در این پست می آموزید که میانگین نشانگر دامنه واقعی (ATR) و 3 روش برای استفاده از آن در سیستم های معاملاتی سهام خود چیست. نمایش اسلاید شامل خلاصه ای از پست وبلاگ است و تمام جزئیات در زیر توضیح داده شده است.
3 راه برای استفاده از دامنه متوسط واقعی در سیستم معاملات سهام خود - فهرست مطالب
دامنه واقعی متوسط چیست؟
میانگین دامنه واقعی (ATR) اندازه گیری نوسانات است که نشان می دهد چقدر قیمت از یک نوار به ATR بعدی حرکت می کند ، میانگین (به طور کلی بیش از 14 میله) از محدوده محدوده واقعی دامنه واقعی حداکثر است:
- جریان منهای جریان کم فعلی.
- مقدار مطلق از منهای جریان فعلی نزدیک قبلی.
- مقدار مطلق از منهای کم فعلی نزدیک قبلی.
میانگین دامنه واقعی میانگین دامنه واقعی در چندین میله است. دامنه واقعی حداکثر سه حرکت قیمت فوق است.
چرا دامنه واقعی متوسط مفید است؟
دامنه متوسط واقعی به عنوان اندازه گیری نوسانات برای انتخاب ابزارهای نوسانات بالا یا پایین به دلایل مختلف مفید است:
- با تغییر رفتار ابزار سازگار است
- می توان با گذشت زمان و بین ابزارها مقایسه کرد
- با استفاده از ATR/CLOSE بین ابزارها عادی شوید
- برای انتخاب سهام با نوسانات بالا یا پایین به عنوان فیلتر سهام استفاده کنید
- High Volatility: ATR(14)/Close >0. 05
- نوسانات کم: ATR (14)/بستن< 0.05
نحوه استفاده از دامنه واقعی متوسط
هنگام طراحی سیستم های معاملاتی سهام ، می توان از یک اندازه گیری عادی از نوسانات استفاده کرد تا بتوانید بین ابزارها مقایسه کنید. به عنوان مثال ، بسیاری از میانگین سیستم های معاملاتی سهام برگشت با سهام نوسانات بالا به بهترین وجه کار می کنند.
بنابراین میانگین سیستم های معاملاتی برگشت ، اغلب باید دارای یک فیلتر ورودی باشند که از میانگین واقعی واقعی تقسیم بر قیمت سهم (معمولاً نزدیک) استفاده می کند. ATR نرمال شده برای میانگین سیستم های معاملاتی برگشت باید بالاتر از درصد مشخص باشد. به عنوان مثال نیاز به بیشتر ATR/C از 0. 05 اطمینان حاصل می کند که فقط وارد سهام نوسانات بالا می شوید.
روند زیر سیستم های معاملاتی اغلب با سهام نوسانات کم بهترین کار را انجام می دهد زیرا آنها به راحتی نسبت به سهام نوسانات بالا روند کار می کنند. بنابراین سیستم های زیر سود سودآور اغلب در هنگام فیلتر کردن سهام نوسانات بالا ، بهترین کار را می کنند.
برای سیستم های زیر روند خود ، هنگام اضافه کردن یک قانون معاملاتی مانند ATR/CLOSE ، اغلب بازده های بهتری ایجاد خواهید کرد
با استفاده از میانگین محدوده واقعی در از دست دادن توقف اولیه خود
برای اطمینان از تنظیم توقف با نوسانات ، می توان از متوسط محدوده واقعی استفاده کرد. این مهم است زیرا 10 ٪ از دست دادن توقف اولیه در سهام بیوتکنولوژی بسیار بی ثبات احتمال ضربه ای را خواهد داشت ، در حالی که 10 ٪ از دست دادن در یک ابزار Bluechip احتمال ضربه ای را دارد.
میانگین ضررهای توقف محدوده واقعی مانند این تبعیض قائل نمی شوند!
ما می خواهیم همه معاملات ما احتمال موفقیت مشابهی داشته باشند. با استفاده از یک از دست دادن متوسط دامنه واقعی بر اساس نوسانات (با استفاده از میانگین نشانگر دامنه واقعی برای تعریف عرض توقف) ، با تنظیم عرض توقف به نوسانات سهام مورد نظر خود ، این امر را به دست می آورد. سهام بیوتکنولوژی بی ثبات ، توقف گسترده تری خواهد داشت و ابزار آبی تراشه توقف باریک تری خواهد داشت.
هنگامی که در حال پشت سر گذاشتن سیستم معاملاتی خود با از دست دادن ATR هستید ، باید با تغییر ضرب که با استفاده از دامنه متوسط واقعی ، عرض از دست دادن توقف را تغییر دهید.
با استفاده از دامنه متوسط واقعی در محاسبات از دست دادن توقف اولیه.
عرض از دست دادن توقف در چند برابر ATR مشخص شده است:
از دست دادن توقف باریک: 2 x ATR از دست دادن متوسط: 4 x ATR Wide Stop Wising: 6 X ATR
شما همیشه باید سیستم معاملاتی خود را بیش از طیف گسترده ای از مقادیر پارامتر پشت سر بگذارید و از دست دادن متوقف شوید نیز از این قاعده مستثنی نیست.
در روزهای ابتدایی تجارت سیستم سعی کردم با استفاده از ضررهای توقف اولیه بسیار تنگ ، ضرر و زیان خود را محدود کنم ، بنابراین من در هر تجارت بیش از حد از دست ندادم. من از از دست دادن توقف اولیه 1. 25xavening استفاده کردم.
این احساس ریسک کم برای هر تجارت من بود ، اما از دست دادن توقف فوق العاده شدید در اکثریت قریب به اتفاق معاملات من برخورد کرد و من فقط با حدود 18 ٪ معاملات برنده شدم زیرا 82 ٪ از معاملات من در حال از دست دادن توقف بودند ... به حدی که من با 27 از دست دادن معاملات پشت سر هم در یک نقطه به پایان رسید - وحشیانه!
بنابراین فریب نخورید که فکر کنید از دست دادن توقف شدید در معرض خطر کم است - اغلب از دست دادن توقف اولیه گسترده تر در سطح نمونه کارها بسیار بهتر عمل می کند.
با استفاده از میانگین محدوده واقعی به عنوان یک توقف توقف
دامنه متوسط واقعی همچنین می تواند به عنوان یک از دست دادن توقف در حال استفاده از روند در روند شما به دنبال سیستم های معاملاتی استفاده شود.
ضرر توقف توقف ، ضرر توقف است که از زمان ورود به تجارت ، زیر بالاترین قیمت آویزان است و با افزایش تجارت به نفع شما ، توقف دنباله دار نیز پیش می رود. هنگامی که موقعیت شما در مقابل شما حرکت می کند ، توقف دنباله ثابت ثابت می شود ، بنابراین اگر سهام پایین بیاید ، این کار به سمت توقف شما ضربه می زند و شما را با سود کسب می کند.
با استفاده از محدوده متوسط واقعی در محاسبات از دست دادن توقف خود.
توقف های دنباله دار قدرتمند هستند زیرا به شما امکان می دهد با نگه داشتن شما در قوی ترین حرکات تا زمانی که روند کار را در جهت درست ادامه دهند ، از روندهای قوی سود بزرگی کسب کنید.
ضررهای متوقف شده مبتنی بر نوسانات با افزایش افزایش نوسانات و باریک شدن در هنگام سقوط نوسانات ، با رفتار سهام سازگار است.
مؤلفه نوسانات در هر نوار تجارت مجدداً محاسبه می شود ، اما ضرر توقف معمولاً فقط تا زمانی که قیمت سهام سقوط کند حرکت می کند و توقف را لمس می کند تا باعث خروج شود.
محاسبه میانگین محدوده واقعی از دست دادن توقف.
ATR Trailing به خوبی کار می کند زیرا همان ضرر توقف بدون در نظر گرفتن نوسانات آن می تواند برای هر سهام اعمال شود. عرض از دست دادن توقف در چند برابر ATR مشخص شده است:
از دست دادن توقف باریک: 2 x ATR از دست دادن متوسط: 4 x ATR Wide Stop Wising: 6 X ATR
میانگین متوقف کردن دامنه واقعی فقط متوقف می شود تا زندگی تجارت شود تا زمانی که شروع شود و تجارت بسته شود.
نحوه بهینه سازی ATR در سیستم تجاری خود:
- Change the number of bars used to average the true range More bars >> Smoother Less bars >>پاسخگوتر
- Change the multiple for initial or trailing stop Higher Multiple >> Give trades more room to move Lower Multiple >>تجارت کمتری برای جابجایی داشته باشید
خلاصه شاخص متوسط دامنه واقعی
دامنه واقعی متوسط چیست؟متوسط محدوده واقعی یک شاخص نوسانات است ، این یک شاخص قدرتمند است که می تواند برای محاسبه و عادی سازی نوسانات بین ابزارها استفاده شود. شما می توانید از ATR در فیلترهای ورودی خود برای انتخاب سهام با نوسانات بالا یا پایین ، در محاسبات اولیه از دست دادن توقف یا در محاسبات از دست دادن توقف خود استفاده کنید.
10 فرمان را برای تجارت سودآور بیاموزید
10 درس مهم را از 18 سال تجارت سودآور و خواندن بیش از 150 کتاب معاملاتی کشف کنید.
