تشخیص یک حرکت جهت دار قوی مهمترین مهارت برای همه معامله گران است. تعقیب روند محبوب ترین روش فنی تجارت سودآور است. اما قیمت سهام زمان بیشتری را در ادغام و زمان کمتری در حرکت گرایش می گذراند و بنابراین معاملات روند مستعد کاهش مکرر است. بنابراین قبل از استفاده از معاملات روند ، مهم است که بدانید سهام در یک روند است یا خیر.
شاخص متوسط جهت (ADX) ، منهای شاخص حرکت جهت دار (-DMI) و به علاوه شاخص حرکت جهت دار ( +DMI) گروهی از شاخص های حرکت جهت دار را نشان می دهد که یک سیستم معاملاتی را تشکیل می دهند که توسط ولز وایلدر ساخته شده است ، به نام سیستم حرکت جهت دار. آنچه در زیر آمده است ، نسبتاً ساده و یکی از محبوب ترین استراتژی تجارت با استفاده از مقادیر شاخص ADX برای تأیید روند قوی با متقاطع +DMI و-DMI برای تولید سیگنال های خرید/فروش است.
شاخص جهت متوسط (ADX)
نشانگر حرکت به علاوه جهت (+DMI) و منهای نشانگر حرکت جهت (-DMI) از میانگین صاف شده از اختلاف قیمت بالا و قیمت پایین گرفته شده و جهت روند را با گذشت زمان اندازه گیری می کند. شاخص متوسط جهت (ADX) به نوبه خود از میانگین صاف شده تفاوت بین +DMI و-DMI مشتق شده است. این قدرت روند (صرف نظر از جهت) را با گذشت زمان اندازه گیری می کند. هرچه عرض بین +DMI و-DMI بیشتر باشد ، مقدار ADX بالاتر است ، روند قوی تر است.
وایلدر پیشنهاد می کند که وقتی ADX بالاتر از 25 باشد ، یک روند قوی وجود دارد و هیچ روندی وجود ندارد که ADX زیر 20 باشد. دامنه زیر از مقادیر ADX می تواند برای مرجع استفاده شود:
از شاخص متوسط جهت (ADX) برای اندازه گیری قدرت یا ضعف یک روند استفاده می شود ، نه جهت واقعی. یک تصور غلط رایج این است که یک خط ADX در حال سقوط به این معنی است که روند معکوس است. یک خط ADX در حال سقوط فقط به این معنی است که قدرت روند در حال افزایش است ، اما معمولاً به این معنی نیست که روند معکوس است. حرکت جهت توسط +DMI و-DMI تعریف شده است. به طور کلی ، گاوها لبه ای دارند که +DMI ا ز-DMI بیشتر است ، در حالی که خرس ها وقتی ک ه-DMI بیشتر است ، لبه دارند. صلیب این شاخص های جهت دار را می توان با ADX برای یک سیستم معاملاتی کامل ترکیب کرد.
نگاه کنید که چگونه ADX از 25 افزایش می یابد وقتی قیمت شروع به روند و +DMI می شود در حالی ک ه-DMI که نشانگر صعود است
راه اندازی
ما از مقادیر ADX بالاتر از 25 برای تأیید بازار روند قوی استفاده خواهیم کرد. این برای هر دو سناریو صعودی و نزولی رایج است زیرا چه صعودی یا نزولی ، ما فقط می خواهیم وقتی روند قوی باشد ، وارد معاملات شویم. در عین حال خطوط +DMI و-DMI با یکدیگر در تعامل هستند تا تأیید کنند که آیا این روند بالا یا پایین است. هنگامی که خط +DMI از خ ط-DMI بالا می رود ، گفته می شود جهت روند بالا می رود. هنگامی که خط +DMI در زیر خ ط-DMI قرار می گیرد ، گفته می شود جهت روند پایین می آید.
سناریوی صعودی
- هنگامی که مقدار ADX بیشتر از 25 باشد ، یک بازار گرایش قوی تأیید می شود.
- هنگامی که یک روند قوی تأیید شد ، هنگامی که +DMI از بالاتر ا ز-DMI عبور می کند ، یک سیگنال خرید ایجاد می کنیم که شرط ارتقاء آینده است.
سناریوی نزولی
- باز هم ، هنگامی که مقدار ADX بیشتر از 25 باشد ، یک بازار گرایش قوی تأیید می شود.
- هنگامی که یک روند قوی تأیید شد ، هنگامی که +DMI از زی ر-DMI عبور می کند ، یک سیگنال فروش ایجاد می کنیم که شرط یک حرکت بعدی آینده است
ساختمان در Mudrex
تجارت ADX به خود نظم و انضباط زیادی نیاز دارد. این امر به این دلیل است که شما باید منتظر بهترین سیگنال های تجاری باشید. پلت فرم Mudrex به معامله گران کمک می کند تا تجارت خود را خودکار کنند و از این رو به شما کمک می کند تا بدون نیاز به حفظ این رشته ، تجارت خود را انجام دهید!
همانطور که در بالا مورد بحث قرار گرفت ، اجازه می دهیم ابتدا شرایط ورود/خروج خود را بنویسیم تا بدانیم چه کاری باید انجام دهیم:
خرید چه زمانی:
- ADX >25
- +DMI از u p-dmi عبور می کند
فروش زمان:
- ADX >25
- +DMI از پایی ن-DMI عبور می کند
توجه: ما از ضرر توقف استفاده نمی کنیم و سود نمی گیریم تا روندهای بالا یا پایین را که پیش از قیمت تلفیقی انجام می شود ، از دست ندهیم که ممکن است باعث ایجاد ضرر توقف کاذب شود یا سیگنال سود را بدست آوریم که می توانیم فرصت آینده را از دست بدهیمخرید/فروش با استفاده از استراتژی فوق.
برای ایجاد اولین شرط خرید در Mudrex ، ما از بلوک "نشانگر" استفاده خواهیم کرد تا مطمئن شویم که مقدار ADX بیشتر از 25 است:
برای ایجاد شرایط خرید دوم ، ما از یک بلوک "مقایسه" برای تولید سیگنال خرید استفاده خواهیم کرد وقتی +DMI از بین می رو د-DMI:
پیوستن به این دو با استفاده از یک بلوک "و" برای تولید سیگنال خرید:
Similarly, a sell signal when ADX>25 و +DMI از پایین می توان ساخت. استراتژی کلی تا حدودی شبیه این است:
این آسان است که در طی چند دقیقه استراتژی های سودآوری خود را در Mudrex بسازید!
اکنون می توانیم یک تست سریع سریع را اجرا کنیم تا ببینیم استراتژی ما چگونه انجام می شود. از 3 ماه گذشته یک جهنم برای بازار بیت کوین با وضعیت COVID-19 و بیت کوین در اطرافش قرار گرفته است ، طی 3 ماه روند گذشته با استفاده از چرخه تیک 12 ساعت یکی از آنها را به دست می آورد. 2. 01 و ضریب سود 7. 62!
محاسبات نشانگر سیستم حرکت جهت دار پیچیده است ، تفسیر ساده است و اجرای موفقیت آمیز تمرین می کند. متقاطع DMI و-DMI کاملاً مکرر هستند و چارتاست ها باید با تجزیه و تحلیل مکمل این سیگنال ها را فیلتر کنند. تنظیم یک نیاز ADX باعث کاهش سیگنال ها می شود ، اما این نشانگر صاف و صاف تمایل دارد به عنوان بسیاری از سیگنال های خوب فیلتر شود.
با استفاده از قوانین معاملات شاخص ADX می توان از قدرت روند و پول نقد در سود سریع استفاده کرد. نکته آخر این است که بهترین سود ناشی از دستیابی به روند قوی است و بهترین استراتژی ADX می تواند به شما در دستیابی به اهداف تجاری کمک کند.
