استراتژی پروانه آهنی برای معامله گران در تمام سطوح تجربه محبوب است. این قسمت به بررسی اصول اولیه می پردازد و 8 پیشنهاد عملی را که باید قبل از قرار دادن تجارت بعدی خود در نظر بگیرید ، ارائه می دهد.
این قسمت در مورد استراتژی پروانه آهنی صحبت می کند و هشت نکته را به اشتراک می گذارد تا شما را برای تجارت بعدی خود آماده کند. این یک استراتژی محبوب و بالقوه قدرتمند است که هر معامله گر می تواند بدون در نظر گرفتن سطح تجربه آنها ، به سبد خود اضافه کند.
قبل از غواصی به هشت نکته (به علاوه یک پیشنهاد جایزه!) ، ما اصول را تجزیه می کنیم تا به شما در درک نحوه کار پروانه های آهن کمک کنیم. اگرچه پروانه های آهنی پیچیده نیستند ، اما ما می خواهیم ابتدا به برخی از سؤالات مهم پاسخ دهیم تا اعتماد به نفس لازم برای تجارت استراتژی را به شما بدهد.
ما شما را ترغیب می کنیم تا برای اطلاعات بیشتر به راهنمای استراتژی پروانه آهنی گزینه Alpha Handbook مراجعه کنید.
پروانه آهنی چیست؟
یک پروانه آهنی یک استراتژی خنثی چند پا و تعریف شده از ریسک است.
پروانه های آهنی به نظر می رسد از پوسیدگی زمان ، کاهش نوسانات و حرکت محدود از دارایی اساسی استفاده می کنند.
همچنین می توانید از یک پروانه آهنی به عنوان ازدواج دو تجارت خنثی جداگانه فکر کنید: یک نوار کوتاه و یک خفه کردن طولانی.
به عنوان مثال ، برای ورود به پروانه آهنی با 100 دلار ، شما یک گزینه تماس را می فروشید و با قیمت اعتصاب 100 دلار گزینه ای را می گذارید. شما یک گزینه تماس طولانی را در بالای گزینه تماس کوتاه و یک گزینه طولانی قرار داده اید که در زیر گزینه کوتاه قرار داده شده است تا "بال های" پروانه را ایجاد کنید.
یک پروانه آهنی که 5. 00 دلار جمع می کند و دارای بال های 10 دلار است ، حداکثر ضرر 500 دلار دارد. پتانسیل سود حداکثر 500 دلار (اعتبار دریافت شده) است.
درک پوسیدگی زمان تأثیر و نوسانات دلالت بر پروانه آهنی بسیار مهم است.
پوسیدگی زمان از پروانه های آهن بهره می برد. هر روز گذر مقدار گزینه ها را کاهش می دهد ، که برای فروشندگان گزینه مناسب است.
نوسانات ضمنی نیز تأثیر قابل توجهی در استراتژی دارد. پروانه های آهنی به دنبال کاهش نوسانات ضمنی هستند. برعکس ، اگر نوسانات افزایش یابد ، حق بیمه گزینه در سراسر صفحه بالا می رود.
برای خروج از پروانه آهنی ، از سفارشات بسته شده برای خرید موقعیت برای بدهی استفاده خواهید کرد. هدف این است که از یک پروانه آهنی برای کمتر از اعتبار دریافت شده برای ورود به موقعیت خارج شوید. تفاوت بین آنچه شما پروانه آهنی را برای آن فروخته اید و آنچه برای آن خریداری کرده اید سود یا ضرر شما خواهد بود.
همچنین می توانید موقعیت های پروانه آهنی را با پا زدن از یک گسترش ببندید.
به عنوان مثال ، اگر سهام در حال افزایش است ، می توانید از گسترش خود خارج شوید و موقعیت گسترش تماس را در جای خود بگذارید.
اشکالی ندارد اگر سهام قبل از انقضا در محدوده مشخصی حرکت کند ، اما اگر قیمت زیرین بیش از قیمت حتی شکستن باشد ، یک پروانه آهنی در زمان انقضا سودآور نخواهد بود و شما باید تنظیم ، نورد یا محافظت از موقعیت را در نظر بگیرید.
تنظیمات می تواند و باید برای کاهش ریسک موجود در نمونه کارها استفاده شود. نورد همچنین یک تکنیک قدرتمند برای پروانه های آهنی است که می توانید اعتبار خالص داشته باشید.
8 نکته پروانه آهنی
1. گسترده تر در مقابل بلندتر
- نمودار بازپرداخت پروانه آهنی دارای اوج بلند در مرکز است و این حداکثر سود شما است. حداکثر سود در صورت منقضی شدن موقعیت در پول از قیمت اعتصاب گزینه کوتاه رخ می دهد.
- خرید بال های بیشتر در این موقعیت ، یک نمودار بازپرداخت هرمی بسیار گسترده ایجاد می کند که به سهام اجازه می دهد تا در محدوده بسیار وسیع تری حرکت کند. خرید بالهای گسترده تر اعتبار دریافت شده را افزایش می دهد زیرا گزینه های خارج از پول ارزان تر هستند. اعتبار بیشتر با امتیازات وسیع و حتی پتانسیل سود بالاتر برابر است ، اما ریسک حداکثر افزایش می یابد.
2. روی سطح نوسانات ضمنی بالا تمرکز کنید
- نوسانات ضمنی تمایل به بیش از حد حرکت مورد انتظار امنیت دارد و به فروشندگان گزینه ای می دهد.
- حتی در شرایط نوسانات ضمنی کم ، پروانه های آهن هنوز هم به طور کلی سودآور هستند.
- همیشه ایده خوبی است که اندازه موقعیت خود را در طول سطح نوسانات ضمنی پایین تر کنید ، و در صورت افزایش نوسانات ضمنی ، شروع به تهاجمی تر یا اندازه گیری موقعیت خود کنید.
3. به طور پیش فرض برای قراردادهای کمتر
- قراردادهای بیشتر به معنای ریسک بیشتر مرتبط است.
- قراردادهای کمتری برای مدیریت ، ارزان تر و استرس زا آسان تر است.
- تجارت با ریسک کمتری بیاموزید. همیشه وقتی به استراتژی خود اطمینان دارید ، افزایش اندازه آسان تر است.
4- قیمت های شکستن خود را بدانید
- قیمت های شکستن با کل اعتبار دریافت شده ، بالاتر یا پایین تر از گزینه های کوتاه تعیین می شوند.
- به عنوان مثال ، اگر یک پروانه آهنی با اعتبار 5. 00 دلاری باز شود ، قیمت حتی شکستن 5. 00 دلار در بالا و پایین تر از اعتصاب های کوتاه خواهد بود.
- با استفاده از AutoTrading ، می توانید از رباتها برای ساخت استراتژی های پروانه آهنی استفاده کنید که احتمال موفقیت بالایی دارند و به طور خودکار قیمت های Breakeven را به خود اختصاص می دهد.
- همچنین می توانید از یک دستور العمل تصمیم گیری برای برآورد احتمال حداکثر ضرر استفاده کنید.
5- پارادوکس احتمال
- وقتی در ابتدا وارد موقعیت های پروانه آهنی می شوید ، همیشه به نظر نمی رسد که بیشترین احتمال موفقیت را داشته باشند.
- پارادوکس احتمال مورد انتظار نشان می دهد که احتمال موفقیت واقعی در پروانه های آهنی بسیار بیشتر از احتمالات اولیه است.
6. وارونگی قبل از طرح
- قبل از اینکه نیاز به تنظیم داشته باشید، به این فکر کنید که چگونه موقعیت ها را تنظیم می کنید.
- قبل از وارد شدن به یک معامله وقت بگذارید و روی کارهایی که در صورت چالش انجام می دهید تمرکز کنید.
7. چندین نقطه خروج خودکار داشته باشید
- اینجاست که می توانید از ربات ها به نفع خود استفاده کنید.
- اگر شما یک معامله گر دستی هستید، باید همیشه این را تماشا، نظارت و محاسبه کنید.
8. مدت زمان های مختلف را در نظر بگیرید
- از بک تستر Option Alpha برای آزمایش مدت زمان های مختلف برای پروانه های آهنی استفاده کنید.
- اگر تجارت با رباتها و اتوماسیون را شروع می‌کنید، لازم نیست موقعیت‌ها را به دقت زیر نظر داشته باشید، زیرا می‌دانید که رباتها برای مدیریت موقعیت‌های شما وجود دارند.
9. جایزه - همه چیز را خودکار کنید!
- هنگامی که تجارت با اتوماسیون را شروع می کنید و شروع می کنید به ابزارهای خودکار اجازه می دهید تجارت شما را تحت کنترل بگیرند، می توانید تصمیمات سیستماتیک تر و کمتر احساسی بگیرید.
- می‌توانید به داده‌ها اعتماد کنید و به رباتها اجازه دهید موقعیت‌های شما را مدیریت کنند، زیرا می‌دانید که احتمالات به نفع شماست.
این الگوی عالی به اشتراک گذاشته شده در انجمن را بررسی کنید تا به شما کمک کند تجارت پروانه های آهنی را در داخل پلت فرم شروع کنید.
هنوز ثبت نام نکرده اید؟به فهرست انتظار بپیوندید و دوستان خود را برای دسترسی سریعتر به پلتفرم معرفی کنید!
